格蘭傑因果檢驗

格蘭傑因果檢驗，即經濟學家開拓的一種試圖分析變數之間的格蘭傑因果關係的辦法。該檢驗方法為2003年諾貝爾經濟學獎得主克萊夫·格蘭傑所開創，用於分析經濟變數之間的格蘭傑因果關係。他給格蘭傑因果關係的定義為“依賴於使用過去某些時點上所有資訊的最佳最小二乘預測的方差。”

相關背景：

格蘭傑本人在其2003年獲獎演說中強調了其引用的侷限性，以及“很多荒謬論文的出現”。由於其統計學本質上是對平穩時間序列資料一種預測，僅適用於計量經濟學的變數預測，不能作為檢驗真正因果性的判據。

進行格蘭傑因果關係檢驗的一個前提條件是時間序列必須具有平穩性，否則可能會出現虛假迴歸問題。因此在進行格蘭傑因果關係檢驗之前首先應對各指標時間序列的平穩性進行單位根檢驗。常用增廣的迪基—富勒檢驗來分別對各指標序列的平穩性進行單位根檢驗。