50etf期權保證金計算方法
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對於上證50ETF期權,每張義務倉合約最低開倉保證金計算如下,期權經營機構對客戶收取的開倉保證金會在以下的最低開倉保證金水平基礎上上浮一定幅度。1、認購期權義務倉開倉保證金=[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認購期權虛值,7%×合約標的前收盤價)]×合約單位。
2、認沽期權義務倉開倉保證金=min[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價),行權價]×合約單位。
每張義務倉合約最低維持保證金計算如下,期權經營機構對客戶收取的維持保證金會在以下最低維持保證金水平基礎上上浮一定幅度。1、認購期權義務倉維持保證金=[合約結算價+Max(12%×合約標的收盤價-認購期權虛值,7%×合約標的收盤價)]×合約單位。
2、認沽期權義務倉維持保證金=min[合約結算價+Max(12%×合約標的收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價),行權價]×合約單位。
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